(MCMC) Discrete-Time Markov Chain with Finite State Space
MCMC를 배우기 위해 꼭 알아야 하는 마코브 체인, 그 중에서도 discrete time이며 상태가 finite한 경우만 살펴보면 충분하다.
0. 이걸 왜 배우는데? 저번 시간에 간략히 살펴본 Gibbs Sampler는 MCMC(Markov Chain Monte Carlo), 즉 마코브 체인을 이용한 Posterior 분포 시뮬레이션 방법 중 하나인데, 이 MCMC 방법들이 도대체가 왜 잘 먹히는 지를 알려면 아무래도 마코브 체인에 대한 배경지식이 필요하다. 어떤 분포를 MCMC로 근사한다는 것은 모수 공간의 어떤 포인트에서 다른 포인트로 총총 점프하는 그 과정을 “잘” 구현해서, 마치 그 샘플들이 내가 모르는 그 분포에서 나온 것과 같다고 퉁치는 거다.
MCMC 이름의 의미